Gestión de Riesgos Financieros enfocados a la Gestión Bancaria

ABAPPRA

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Fecha

Lunes 25 de Abril de 2011, de 10 a 17:30 hs

Modalidad

Presencial

Lugar

Florida 470 1º Piso - Microcentro - Capital Federal - Argentina

Descripción

Objetivo

Proporcionar a los participantes los fundamentos técnicos y los principales criterios para la gestión de los Riesgos Financieros en la actividad bancaria, y las metodologías internacionales de medición y control.
 

Objetivos especificos

• Proporcionar herramientas metodológicas para cuantificar Riesgos de Liquidez y de Mercado.
• Incorporar un esquema de los principios de gestión de riesgo propuestos por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, adaptado a la realidad local.
• Identificar las mejores técnicas para la mitigación del riesgo de mercado y los riesgos de liquidez.
• Introducir las técnicas de back testing y stress testing.
• Identificar y cuantificar los descalces de plazos, monedas y tasas.
El seminario está dirigido a:
Miembros de Directorios, Comités y Gerencias. Responsables de las áreas de Finanzas. Responsables de Auditoría Interna. Principales funcionarios de las área operativas y de negocio. Funcionarios de organismos de supervisión y control, compañías de seguro, casas de bolsa, fondos de inversión, SGR, etc. Tesoreros y gerentes de finanzas corporativas.
 

Metodología

El enfoque metodológico del Seminario – Taller incorpora tres etapas dentro de una propuesta eficiente de transmisión de conocimientos:

• Presentación de la metodología para gestión de riesgos aplicando normas de Basilea,
• Análisis de los elementos propuestos por la normativa local, y
• Cálculo de los riesgos de mercado y liquidez considerando los dos puntos anteriores.A fin de afianzar los conocimientos, se utilizará la técnica del taller de trabajo en equipo para el análisis cuantitativo de los riesgos, calculando el encaje técnico, el descalce de plazos y el VaR de un caso práctico.

Programa

• Los riesgos de la Intermediación Financiera. Controles y mitigación. El Riesgo de Liquidez. Necesidad y utilidad de su medición y control. Las técnicas de back testing y stress testing en la determinación del gap de liquidez Integración del efectivo mínimo. Políticas de Atomización de Fondos. Concentración de vencimientos por plazo e inversor
• Descalce de tasas de interés: origen de los riesgos e identificación cuantitativa. Mitigación. Descalces de monedas y plazos: origen de los riesgos e identificación cuantitativa. Modelo de Valoración del Riesgo CAPM
• Riegos de Mercado: identificación y descripción de los riesgos de mercado
• Aplicación del Valor en Riesgo (VaR) y análisis de los inconvenientes prácticos: volatilidad, plazo e intervalo de confianza
• Taller: Cálculo del VaR de una cartera.

Expositores

Luis Fortino

Es Licenciado en Economía ( UBA – 1986) y Master of Science in Business Administration de la School of Business de la University of Miami, Graduado con Honores en 1999. Ha obtenido los Postgrados de Finanzas de la UBA (1989) y de Economía de Di Tella (1991). Es autor del libro “Introducción al Negocio Fiduciario” (febrero 2006), además de numerosos artículos y publicaciones sobre economía, finanzas y bancos. Fue CFO del Banco de Inversión y Comercio Exterior y anteriormente lo había sido del Banco de Entre Ríos. Fue Coordinador Titular del Comité Técnico de Fideicomiso (COLAFI) de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN). Ha actuado como Experto Financiero en consultorías del BID y del Banco Mundial, además de asesorar a gobiernos, bancos y empresas en diversas operaciones financieras.

Precio

Descuento

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