Gestión de Riesgos Bancarios

ABA

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Fecha

Jueves 11 y viernes 12 de noviembre de 2010, de 9.30 a 12.30 hs.

Modalidad

Presencial

Lugar

San Martín 229, 9° piso - Microcentro - Capital Federal - Argentina

Descripción

Quiénes deberían asistir

Personal de áreas financieras, crediticias y de operaciones.
 

Temario

Definición de los riesgos bancarios
Características particulares del negocio bancario. La administración de los riesgos como parte esencial del negocio. Diferentes tipos de riesgos.

Riesgo de mercado
Identificación de riesgos de tasa, riesgo de monedas y riesgo de precio.
Concepto, características y tratamiento de cada riesgo.
Forma de medición y cuantificación del riesgo.
Resultados no lineales.
Concepto del Value at Risk (Var). Var estadísitico, Var simulado, Var de escenarios.
La gestión y control del riesgo de mercado.
Límites y acciones de control.

Riesgo de liquidez
Riesgo de liquidez del mercado. Sistémico.
Herramientas de gestión.
Riesgo de corrida bancaria, sistémica y propia del banco.
Concepto de corrida bancaria. Solvencia y liquidez.
Herramientas para enfrentar corrida.
Gestión de corrida bancaria.
Plan de acción. Fuentes de fondos.

Riesgo de crédito
Identificación de riesgos. Modelo de análisis del riesgo de crédito.
Probabilidad de default de los clientes.
Exposición al momento del defualt.
Pérdida dado el defualt.
Var de riesgo de crédito.
Pérdida Esperada. Pérdida no esperada.
Concepto de Raroc (risk adjusted return over capital). Ex ante. Ex-post.
Modelo de pricing por Raroc.

Riesgo operacional
Concepto. Causas.
Cuantificación y medición. Registro de datos. Modelización.
Análisis de procesos. Identificación de riesgos operacionales.
Matrices de riesgo.
Evaluación de sucesos de riesgo operacional.

Basilea II
Exigencias.
Medición y cuantificación de los riesgos.
Requisitos de capital en los bancos.
Capital alocado por riesgo.
 

Expositores

Javier Martínez Huerga

Ingeniero Industrial, UBA. Master en Dirección de Empresas, USAL. Programa Alta Dirección, IAE. Ex Director de Créditos y Riesgos, Banco Itaú Buen Ayre, Gerente de Negocios con Empresas, Banco del Sud, y Jefe de Créditos de Empresas e Individuos, Banco Francés del Río de la Plata. Realizó una especialización en Evaluación de Proyectos de Inversión con Canadian Pacific Consulting.

Precio

Descuento

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