Gestión de Riesgos en Bancos y Entidades Financieras

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Blog sobre Manejo de Riesgo en Entidades Bancarias y Financieras

Liquidez intradiaria o intradía: Indicadores de seguimiento para la gestión del riesgo de liquidez intradiaria

Marcelo Zárate

Por Marcelo Zárate

martes, 31 de julio de 2012

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea emitió recientemente un documento para consulta que incluye una serie de indicadores propuestos para el seguimiento de la liquidez intradía de un banco. Asimismo, se pretende que los supervisores bancarios los utilicen para monitorear la gestión de riesgo de liquidez de las entidades financieras.

La "Liquidez intradiaria o intradía" puede definirse como los fondos a los que una entidad financiera puede acceder durante el día laboral, por lo general para realizar pagos en tiempo real.

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea emitió recientemente un documento para consulta que incluye una serie de indicadores propuestos para el seguimiento de la liquidez intradía de un banco. Asimismo, se pretende que los supervisores bancarios los utilicen para dar seguimiento o monitorear la gestión de riesgo de liquidez. Con el tiempo, estos indicadores también ayudarán a los supervisores para lograr una mejor comprensión de los pagos y cobros que realizan los bancos.

Los indicadores propuestos son los siguientes:

  1. Requerimiento máximo de liquidez diaria.
  2. Liquidez intradía disponible.
  3. Total de pagos.
  4. Obligaciones de tiempo específico y otrasobligaciones críticas.
  5. Valor de pagos a clientes a nombre de instituciones financieras clientes.
  6. Líneas de crédito intradía extendidas ainstituciones financieras clientes.
  7. Calendario de pagos intradía.
  8. Rendimiento intradía.

Adicionalmente y considerando que las necesidades de liquidez intradía pueden aumentar significativamente en períodos de crisis, los bancos deben aplicar uno o más escenarios de estrés a los indicadores de seguimiento mencionados. El documento propone "Escenarios de estrés de liquidez intradía", a saber:

  1. Dificultades financieras propias – un banco sufre, o se percibe que padece, de un evento de estrés.
  2. Contraparte en estrés –una contraparte importante del banco sufre un evento de estrés intradía que le impide hacer pagos.
  3. Estrés de los clientes - el cliente bancario de un banco sufre un evento de estrés.
  4. Estrés de crédito o liquidez en todo el mercado.

 

El Comité de Basilea recibe los comentarios sobre este documento hasta el viernes 14 de septiembre 2012 por e-mail a: [email protected].

Para más información Monitoring indicators for intraday liquidity management - consultative document