Seminario de riesgo mercado & administración de activos y pasivos (ALM)

ABA

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Fecha

Módulo I: 26 y 27 de abril, de 9.30 a 12.30 hs. Módulo II: 31 de mayo y 1º de junio, de 9.30 a 12.30 hs. Módulo III: 28 y 29 de junio, de 9.30 a 12.30 hs.

Modalidad

Presencial

Lugar

San Martín 229 Piso 10 - Microcentro - Capital Federal - Argentina

Descripción

Temario

Módulo I: Riesgo mercado: análisis de casos. VaR paramétrico, versus y por simulación histórica. Problemática local. VaR por coeficientes: Exigencia de capitales mínimos por riesgo de mercado. RORAC. Ajustes por liquidez. VaR Mapping. Métodos Delta-Normales y Delta-Gamma versus Full Valuation. Simulación de Montecarlo. Backtesting. Clean P&L versus Dirty P&L. Medición de capital según Basilea. Stress Testing. Credit Risk.

Módulo II: Administración de Activos y Pasivos - ALM (Riesgo Tasa de Interés y Tasa de Liquidez). Desvíos (GAP) y modelos de simulación, descalces y coberturas. Enfoque de duración. Riesgo liquidez. Productos bancarios y su impacto en riesgos de tasa de interés y liquidez.

Módulo III: Administración de Activos y Pasivos - Aplicación: riesgo de tasas de interés y de liquidez. Precios de transferencia.
 

Dirigido a

Áreas financieras, tesorería, crédito, inversiones y mercado de capitales de bancos y empresas, quienes aprenderán técnicas de análisis y medición del riesgo mercado, de tasa de interés y de liquidez.
 

Expositores

Gabriel Basaluzzo

Director de la Maestría en Finanzas de la Universidad de San Andrés. Fue Profesor Invitado de la Universidad de Texas at Austin (USA), y Profesor Asistente / Investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es ingeniero nuclear del Instituto Balseiro, y Doctor en Economía de la Universidad de Pennsylvania. Ha recibido premios y distinciones por su destacado desempeño académico y docente. Entre otras actividades ha sido también consultor para el World Bank Group en Washington DC. Sus temas de investigación comprenden el estudio de private equity markets y de la industria de fondos de pensiones, de la discriminación de precios y la regulación de monopolios, y de métodos computacionales orientados a la resolución de problemas en Finanzas y Economía.

Alejandro Loizaga

Ha desarrollado una extensa experiencia en análisis de inversiones, gestión de portafolios y gerencia financiera en instituciones nacionales y extranjeras. Actualmente se desempeña como Gerente General de la Cámara Argentina de Fondos. A lo largo de su carrera se desempeñó como responsable del negocio de Fondos de Banco Patagonia y previamente fue gerente de portafolio en Lloyds TSB Bank Sucursal Argentina y tuvo a cargo carteras de inversión locales e internacionales en los segmentos de money market, deuda y acciones. A lo largo de su carrera en Lloyds TSB dirigió el área de research y ocupó el puesto de Economista de la institución. Con anterioridad ocupó posiciones en Banco Tornquist como analista de mercado de capitales y en Transportadora de Gas del Norte como analista financiero. Su trayectoria en docencia incluye dictado diversas materias de finanzas y gestión de riesgos en la Universidad de San Andrés tanto en Programas de Maestría en Finanzas como MBA. Es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Finanzas de UCEMA y CFA Charter Holder (CFA).

Diego J. Ávalos

Director de Riesgos de Mercado del Banco Santander Río. Es actuario de la Universidad de Buenos Aires y MBA de la Universidad de Belgrano, especializándose en Administración Estratégica de Empresas; cursó estudios de postgrado en la Universidad Argentina de la Empresa y participó del Programa Superior de Riesgos de Mercado dictado por la International Faculty of Finance en la ciudad de Madrid. Su gestión en el grupo Santander está orientada a la aprobación de modelos avanzados de Riesgo de Mercado y de Riesgo Estructural (ALM) para el cálculo del capital económico por parte del Banco de España, y en la integración del mismo en el modelo de gestión. Otros temas de su agenda abarcan la fijación de precios de transferencia de fondos, valuación de derivados, cálculo de exposiciones crediticias y control del Riesgo de Cross Border.

Precio

Descuento

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