Gestión de Riesgos en Bancos y Entidades Financieras

Gestión de Riesgos en Bancos y Entidades Financieras

Blog sobre Manejo de Riesgo en Entidades Bancarias y Financieras

Alfredo B. Roisenzvit

Federer, Del Potro y los Modelos Avanzados de Riesgos

por Alfredo B. Roisenzvit

jueves, 28 de febrero de 2013

La historia de enfrentamientos entre Federer y Del Potro nos puede decir mucho de cara a las chances y análisis previo del posible resultado de su próximo partido entre sí. Esta misma lógica nos permitirá hacer un análisis introspectivo sobre la profundidad de nuestra visión sobre los riesgos en el funcionamiento de una entidad financiera.

Categorías: Normativa

Tags: Del Potro - Federer - Modelos avanzados de riesgos


Alfredo B. Roisenzvit

Habemus Basilea II (...y III)

por Alfredo B. Roisenzvit

viernes, 22 de febrero de 2013

Con la definición normativa del ICAAP, el BCRA ingresa fáctica y finalmente en territorio de aplicación de Basilea II (y III). Este proceso normativo lleva ya más de 2 años, y esta instancia no es su culminación, ya que veremos más normativas que continúen alineando la estructura normativa local a los estándares internacionales.

Categorías: Comunicaciones BCRA - Normativa

Tags: Assessment Process - Banco Central de Argentina - Banco Central de la República Argentina - Basilea - Basilea 2 - Basilea 3 - Basilea II - Basilea III - BCRA - Comunicación A 5203 - Comunicación A 5394 - Comunicación A 5398 - Financial Sector Assessment Program - FMI - Fondo Monetario Internacional - FSAP - ICAAP - Internal Capital Adequacy


Marcelo Zárate

El BCRA requiere que los bancos presenten límites de exposición formalizados para riesgos, pruebas de tensión y planes de contingencia

por Marcelo Zárate

martes, 14 de agosto de 2012

A través de la Com. "A" 5343 del 13 de agosto de 2012 y en el marco de lo dispuesto en las normas sobre "Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades financieras", el BCRA requiere información sobre medidas cuantitativas de la gestión de riesgos y límites de exposición como así también respecto de los resultados de la realización de pruebas de estrés y planes de contingencia

Categorías: Comunicaciones BCRA - Normativa

Tags: Com "A" 5343 Plan de negocios - Com "A" 5343 Plan de negocios 2012 2014 - Com A 5203 plan de contingencia - Com A 5203 pruebas de tensión - Com A 5343 - Com A 5343 BCRA - Com A 5343 plan de contingencia - Com A 5343 pruebas de tensión - Detalle de la metodología aplicada pruebas de tensión - detalle de los planes de contingencia a aplicar para cada riesgo - Escenarios y supuestos utilizados con la evolución mensual de las variables de riesgo consideradas dentro del horizonte de tiempo bajo análisis pruebas de tensión - Límites de exposición formalizados para cada uno de los riesgos definidos como relevantes - Medidas cuantitativas de la gestión de los riesgos - plan de contingencia - plan negocios BCRA - Planes de Contingencia - Política y Estrategia para la realización de pruebas de tensión “A” 5203 - pruebas de estrés - Pruebas de Tensión - Utilización de los resultados de las pruebas de tensión en la gestión de riesgos de la entidad establecimiento de límites. - vencimiento plan de negocios


Marcelo Zárate

Liquidez intradiaria o intradía: Indicadores de seguimiento para la gestión del riesgo de liquidez intradiaria

por Marcelo Zárate

martes, 31 de julio de 2012

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea emitió recientemente un documento para consulta que incluye una serie de indicadores propuestos para el seguimiento de la liquidez intradía de un banco. Asimismo, se pretende que los supervisores bancarios los utilicen para monitorear la gestión de riesgo de liquidez de las entidades financieras.

Categorías:

Tags: escenarios estrés liquidez - escenarios estrés liquidez intradía - escenarios estrés liquidez intradiaria - escenarios estrés riesgo de liquidez - indicadores liquidez - indicadores liquidez comite basilea - indicadores liquidez intradía - indicadores liquidez intradiaria - indicadores liquidez intradiaria comite basilea - indicadores riesgo de liquidez intradia basilea - indicadores riesgo liquidez basilea - indicadores seguimiento liquidez intradía - indicadores seguimiento liquidez intradía comité supervisión bancaria de basilea - indicdores liquidez intradía basilea - liquidez intradía - liquidez intradiaria


Alfredo B. Roisenzvit

Nueva normativa de requerimiento de Capital por Riesgo Operacional

por Alfredo B. Roisenzvit

lunes, 06 de febrero de 2012

El requisito de capital por Riesgo Operacional para todo el sistema sería de alrededor de los $7500 millones. Discutimos aquí un enfoque práctico y aplicado al requerimiento, con un ejemplo de cálculo para todo el Sistema Financiero Argentino, y el análisis del racional de interpretación.

Categorías: Comunicaciones BCRA - Normativa

Tags: Banco Central - Banco Central de la República Argentina - Basilea - Basilea II - Basilea III - BCRA - Comunicación A 5272 - Requerimiento de Capital por Riesgo Operacional - Requisito de capital por Riesgo Operacional - Riesgo Operacional - Risk Management


Marcelo Zárate

Qué es el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea BCBS?

por Marcelo Zárate

domingo, 01 de mayo de 2011

Cuál es su objetivo, quiénes lo integran y para qué sirve el BCBS. Basilea I, Basilea II y Basilea III.

Categorías: Bancos Centrales - Normativa

Tags: Acuerdo Basilea - Acuerdo de Capitales 1988 - Acuerdos de Basilea - Basel Committee on Banking Supervision - Basilea gestión de riesgos - Basilea I - Basilea I Basilea II y Basilea III - Basilea II - Basilea III - Basilea supervisión gestión de riesgos - BCBS - Comite Basilea - Comite de Supervisión Bancaria de Basilea - Core Principles 2006. Metodología Core Principles - Enmienda Capital 1996 - Metodologia Principios Basicos - Principios Basicos para una supervisión Bancaria Efectiva. Core Principles 1999 - Principios Básicos para una Supervisión Bancaria EfectivaMetodología de los Principios Básicos - Principios Basicos para una supervisión Bancaria Eficaz - Que es Basilea - Que es Comite Basilea - requerimientos mínimos de capital - requerimientos mínimos de capital riesgo credito - requerimientos mínimos de capital riesgo mercado - requerimientos mínimos de capital riesgo operacional - Supervision Bancaria Basilea


Marcelo Zárate

IMMM Gestión de Riesgos

por Marcelo Zárate

jueves, 10 de febrero de 2011

Categorías:

Tags: administracion de riesgos IMMM - Alfredo Roisenzvit - ASBA IMMM - Bancos IMMM - BCRA IMMM - cultura de riesgos - cultura de riesgos IMMM - Gestion de Riesgos IMMM - IMMM - IMMM bancos - IMMM BCRA - IMMM entidades financieras - IMMM gestion riesgos bancos - IMMM Gestion riesgos entidades financieras - IMMM Gestion Riesgos IFIS - IMMM gestion riesgos instituciones financieras - IMMM IFIS - IMMM Riesgos - IMMM riesgos bancos - Marcelo Zárate - proceso FSAP - proceso FSAP IMMM - proceso riesgos IMMM - Regulacion bancaria IMMM - risk management IMMM - SEFyC IMMM - Superintendencia de Entidades Financieras IMMM - Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias Argentina IMMM - Superintendencia IMMM - Supervision bancaria IMMM


Marcelo Zárate

Principios para mejorar el Gobierno Corporativo en bancos versión final

por Marcelo Zárate

martes, 05 de octubre de 2010

Categorías:

Tags: bancos gobierno corporativo - basilea gobierno corporativo - Basilea principios gobernanza en bancos - corporate governance basle - documento gobierno corporativa basilea version final - principios basilea gobierno corporativo - Principios gobierno corporativo basilea - principios gobierno corporativo en bancos - principios gobierno corporativo instituciones financieras - Principios para mejorar el Gobierno Corporativo en bancos versión final


Marcelo Zárate

Pruebas de tensión en bancos - Stress Tests (Segunda Parte)

por Marcelo Zárate

domingo, 03 de octubre de 2010

Categorías:

Tags: Bailea II - Basilea 2 - Guidelines on Stress Testing - NAC - Nuevo Acuerdo de Capital - preubas de tensión sistema financiero - Principios para pruebas de tension del Comité Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS) - pruebas de estrés CEBS - Pruebas de Tensión en bancos


Marcelo Zárate

Pruebas de tensión en bancos - Stress Tests (Primera Parte)

por Marcelo Zárate

lunes, 19 de abril de 2010

Definición, objetivos y recomendaciones para su realización y supervisión (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea)

Categorías: Bancos - Comunicaciones BCRA - Normativa

Tags: Comité de Supervisión Bancaria de Basilea - Principios para la realización y supervisión de pruebas de tensión - Pruebas de Tensión - Pruebas de Tensión en bancos - Strest Testing - Strest Tests

siguiente

Recibí nuestras Notas en tu Email


más información

Canales alternativos digitales para las entidades financieras
¿Cuál es el mejor banco?
El mercado de la Banca Premium

préstamos personales


Plazos Fijos Destacados

Entidad Tasa Consultar
ICBC 19,55 %
365 días
BBVA Banco Francés 18,30 %
365 días