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Seminario de riesgo mercado & administración de activos y pasivos (ALM)

ABA

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Fecha

Módulo I: 26 y 27 de abril, de 9.30 a 12.30 hs. Módulo II: 31 de mayo y 1º de junio, de 9.30 a 12.30 hs. Módulo III: 28 y 29 de junio, de 9.30 a 12.30 hs.

Modalidad

Presencial

Lugar

San Martín 229 Piso 10 - Microcentro - Capital Federal - Argentina

Descripción

Temario

Módulo I: Riesgo mercado: análisis de casos. VaR paramétrico, versus y por simulación histórica. Problemática local. VaR por coeficientes: Exigencia de capitales mínimos por riesgo de mercado. RORAC. Ajustes por liquidez. VaR Mapping. Métodos Delta-Normales y Delta-Gamma versus Full Valuation. Simulación de Montecarlo. Backtesting. Clean P&L versus Dirty P&L. Medición de capital según Basilea. Stress Testing. Credit Risk.

Módulo II: Administración de Activos y Pasivos - ALM (Riesgo Tasa de Interés y Tasa de Liquidez). Desvíos (GAP) y modelos de simulación, descalces y coberturas. Enfoque de duración. Riesgo liquidez. Productos bancarios y su impacto en riesgos de tasa de interés y liquidez.

Módulo III: Administración de Activos y Pasivos - Aplicación: riesgo de tasas de interés y de liquidez. Precios de transferencia.
 

Dirigido a

Áreas financieras, tesorería, crédito, inversiones y mercado de capitales de bancos y empresas, quienes aprenderán técnicas de análisis y medición del riesgo mercado, de tasa de interés y de liquidez.
 

Expositores

Gabriel Basaluzzo

Director de la Maestría en Finanzas de la Universidad de San Andrés. Fue Profesor Invitado de la Universidad de Texas at Austin (USA), y Profesor Asistente / Investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es ingeniero nuclear del Instituto Balseiro, y Doctor en Economía de la Universidad de Pennsylvania. Ha recibido premios y distinciones por su destacado desempeño académico y docente. Entre otras actividades ha sido también consultor para el World Bank Group en Washington DC. Sus temas de investigación comprenden el estudio de private equity markets y de la industria de fondos de pensiones, de la discriminación de precios y la regulación de monopolios, y de métodos computacionales orientados a la resolución de problemas en Finanzas y Economía.

Alejandro Loizaga

Ha desarrollado una extensa experiencia en análisis de inversiones y gestión de portafolios en instituciones nacionales y extranjeras. Actualmente se desempeña en Banco Patagonia como responsable de los fondos de inversión. Previamente fue gerente de portafolio en Lloyds TSB Bank Sucursal Argentina y tuvo a cargo carteras de inversión locales e internacionales en los segmentos de money market, deuda y acciones. A lo largo de su carrera en Lloyds TSB dirigió el área de research y ocupó el puesto de Economista de la institución. Con anterioridad ocupó posiciones en Banco Tornquist como analista de mercado de capitales y en Transportadora de Gas del Norte como analista financiero. Es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Finanzas de UCEMA y es CFA Charter Holder (CFA).

Diego J. Ávalos

Director de Riesgos de Mercado del Banco Santander Río. Es actuario de la Universidad de Buenos Aires y MBA de la Universidad de Belgrano, especializándose en Administración Estratégica de Empresas; cursó estudios de postgrado en la Universidad Argentina de la Empresa y participó del Programa Superior de Riesgos de Mercado dictado por la International Faculty of Finance en la ciudad de Madrid. Su gestión en el grupo Santander está orientada a la aprobación de modelos avanzados de Riesgo de Mercado y de Riesgo Estructural (ALM) para el cálculo del capital económico por parte del Banco de España, y en la integración del mismo en el modelo de gestión. Otros temas de su agenda abarcan la fijación de precios de transferencia de fondos, valuación de derivados, cálculo de exposiciones crediticias y control del Riesgo de Cross Border.

Precio

Descuento

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