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Gestión Avanzada de Riesgo Operacional

Erudias Blended Learning

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Fecha

Martes 17, Miércoles 18 y Jueves 19 de Julio de 2012 de 18:00 a 21:00 horas (GMT -3)

Modalidad

Presencial y Webinar

Lugar

Carlos Pellegrini 465 (9 °70) - Microcentro - Capital Federal - Argentina

Descripción

En el marco de su Programa de Formación Integral, Erudias Blended Learning tiene el agrado de invitarle a participar del curso Gestión Avanzada  de Riesgo Operacional. Esta actividad se encuentra enmarcada dentro del Eje Temático   "Administración de Riesgos". En ese marco, el cursado y aprobación del mismo le otorgará al alumno 10 créditos, que se acumularán con otras actividades cursadas en dicho eje temático, para la obtención de un certificado de cursado y aprobación en la materia de Administración de Riesgos.

Objeto Formativo

Brindar conocimientos avanzados sobre los principales conceptos, técnicas y herramientas de la Gestión de Riesgo Operacional.

Destinatarios

La presente actividad está dirigida principalmente al personal de áreas de riesgos, auditorías, contabilidad, normas, y cumplimiento de las entidades financieras que posean conocimientos básicos en herramientas de gestión de riesgos o hayan realizado el Curso Gestión Integral de Riesgos -implementación práctica de modelos básicos y avanzados de Riesgos Comunicación BCRA A 5203 -

Temario

Modulo I
Gestión avanzada de Autoevaluaciones y Bases de Datos de Riesgo Operacional
- Identificación de avances desde las herramientas básicas
- El enfoque avanzado
- Estructuración Taxonómica
- Perfiles de riesgo
- Ejemplos aplicados de Autoevaluación Avanzada
- recopilación y procesamiento de datos
- Modelos de datos

Modulo II
Gestión avanzada de Indicadores de Riesgo Operacional - KRI
- creación de un Programa de Indicadores - Formalidades
- Características necesarias de los KRI
- Identificación de Fuentes de datos
- Umbrales
- Indicadores Compuestos
- Escaladores
- Desarrollo en clase de un indicador compuesto, con umbrales y escaladores
- El modelo de Vetas
- Ejemplos Aplicados

Modulo III
Modelos AMA, y cálculo de capital económico
- Definición Normativa
- Requisitos de Basilea
- Normativa aplicada en países que permiten el uso de Modelos AMA
- Validación del Regulador
- El test de uso
- El Loss Distribution Approach
- Simulación de Montecarlo
- Ejemplos de modelos aplicados en otros países

Evaluación

Al finalizar el dictado de la actividad, se administrará una Evaluación Multiple Choice.
 

Expositores

Alfredo B. Roisenzvit

Executive Director de Risk Business Latina América, una división de Risk Business International (RiskBusiness.com). Asociado y Representante para Latinoamérica del Risk Management Association (RMA.org). Consultor Asociado de Ernst&Young Argentina. Co-Fundador y CEO de Erudias Blended Learning (Erudias.com). Ex CEO de ACMEConsultora: empresa de Consultoría y Asesoría de Entidades Financieras Públicas y Privadas en materia de Basilea II y Administración de Riesgos, absorbida por RiskBusiness International. Como consultor en materia de Gestión de riesgos ha realizado y dirigido proyectos de consultoría de Gestión de Riesgos y en Riesgo Operacional, Riesgo de Crédito y Riesgo de Mercado en diferentes países. Como asociado a Ernst&Young Argentina ha dirigido y coordinado varios proyectos de Implementación de las Comunicaciones A 5203 y A 5201 en bancos Internacionales, Locales y Públicos, de diverso tamaño y complejidad. Previamente se desempeñó durante 12 años en el Banco Central de la República Argentina como Asesor de Directorio y como Gerente de Coordinación de Supervisión, a cargo de desarrollar los manuales y procedimientos de Supervisión, Presidir el Comité de Calificación CAMEL de Entidades Financieras y participar en el desarrollo de la normativa interna sobre Basilea II. Entre otras tareas, fue el Coordinador del grupo Interdisciplinario de Autoevaluación de Cumplimiento con los Core Principles de Basilea (Self Assessment), reportando directamente al Presidente del Banco Central, y Contraparte designada de la misión de FSAP del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Ha sido responsable del desarrollo, implementación y dictado del Programa de Capacitación para la Supervisión, dentro de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina. Con Erudias Blended Learning, ha desarrollado en conjunto con la Universidad de San Andrés el Programa Ejecutivo avanzado en Risk Management y Basilea II ofrecido por la Escuela de Finanzas de la Universidad de San Andrés. Participó como representante de Argentina en ASBA (Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas) y en el Comité de Capacitación, y en diversos grupos de trabajo de dicha Asociación, incluyendo los Grupos de Trabajo de redacción y discusión de la modificación de Los Principios Básicos (Core Principles) del Comité de Basilea y la normativa prudencial conocida como Basilea II. Ha publicado diversos trabajos técnicos en materia de Capacitación Financiera, Administración de Riesgos y Basilea II y ha dictado diversos cursos en la materia, a nivel local como internacional. Es profesor de las Materias de ERM / Riesgo Operacional y de Regulación y Supervisión Financiera del Master en Finanzas de la Universidad de San Andrés; de la Materia de Administración de Riesgos del Programa de Administración Bancaria de ADEBA y la Universidad Torcuato Di Tella; del módulo de Risk Management del Programa de Desarrollo Profesional de la Escuela de Negocios y de la Materia Risk Management del Posgrado para el Desarrollo Económico Sustentable de la Pontifica Universidad Católica Argentina; y Profesor invitado del Programa Negocios en Tiempos sin Precedentes, de Intercambio con la Universidad de Frankfurt, en el Modulo Risk Management; es Instructor habitual en los programas de Supervisión Bancaria del Toronto Centre, e instructor único de la Clase Magistral de Riesgo Operacional de la Conferencia Mundial de Riesgo Operacional organizada anualmente por el Risk Management Association.

Precio

Descuento

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