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Programa de Entrenamiento Avanzado en Administración de Riesgos y Basilea III (5ta Edición)

UDESA - Club de Finanzas

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Fecha

Inicio: Viernes 14 de Junio de 2013

Modalidad

Presencial

Lugar

25 de Mayo 586 - Microcentro - Capital Federal - Argentina

Descripción

El programa está desarrollado especialmente por profesores de la Universidad de San Andrés, en colaboración con Erudias Blended Learning, y especialistas con larga experiencia práctica en administración y regulación de riesgos. Tiene una combinación eficaz de teoría y práctica, y un enfoque aplicado, que permite a los participantes implementar en sus ámbitos de trabajo inmediatamente las herramientas provistas durante todo su desarrollo.

Enfocado a las necesidades de los profesionales relacionados con la administración de riesgos, cuenta con un curso sobre Gobierno Corporativo (Comunicación "A" 5201), seguido de otro introductorio y nivelador: Administración de Riesgos/Risk Management (Comunicación "A" 5203), y luego se tratan en profundidad los principales riesgos: Crédito, Mercado, Liquidez, Tasa de Interés(ALM) y Operacional. Se enfocan también los aspectos regulatorios en: Basilea III, Simulación de Riesgos y Cálculo de Capital. Culminando con un Seminario Intensivo de Aplicación Práctica que tiene un objetivo integrador aplicado.

El Programa de Entrenamiento Avanzado en Administración de Riesgos y Basilea III esta compuesto por 18 sesiones que suman un total de 140 horas. El cursado comienza la primer semana del mes de abril de 2013 y las clases siguientes se dictarán en dos jornadas consecutivas (viernes 4hs y sábado 8hs), éstas se realizarán cada tres semanas, finalizando en el mes de octubre de 2013.

Los participantes que hayan cursado y aprobado el programa recibirán un certificado de "Diplomado en administración de Riesgos y Basilea III" otorgado por la Universidad de San Andrés. 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

Destinado a personas con experiencia mínima de dos (2) años en materia bancaria y/o financiera, interesados en obtener una perspectiva completa de los avances y nuevas herramientas de gestión integral de riesgos en la industria financiera y las compañías que prestan servicios complementarios.

• Directores y Gerentes de riesgo en instituciones financieras
• Directores y Gerentes de Riesgo de Crédito, de Finanzas, de Administración y de Sistemas
• Integrantes de los Comités de Riesgos
• Gerentes de Riesgo Operacional
• Gerentes de Compliance
• Tesoreros y Gerentes de administración y finanzas
• Analistas de riesgos
• Analistas financieros y de tesorería
• Analistas de calificadoras de riesgos
• Controllers
• Analistas de crédito
• Gestores de portafolios y analistas de inversiones (Hedge funds & tradicional PM)
• Consultores
• Desarrolladores de software para control de riesgos financieros y administración de inversiones
• Agentes de Bolsa
• Traders (especialmente de instrumentos de deuda)
• Ejecutivos de operaciones (Back-Office)
• Reguladores y supervisores del mercado de capitales y mercado financiero

OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales especializados en la gestión integral de riesgos con el adecuado herramental analítico, manteniendo el correcto equilibrio entre la teoría y la práctica.
 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Cada materia incluirá la utilización práctica del herramental teórico presentado durante su desarrollo.

Las materias serán las siguientes:

1. Gobierno Societario ( 8 horas)
2. Administración de Riesgos/ Risk Management   ( 16 horas)
3. Administración del riesgo de crédito ( 20 horas)
4. Administración del riesgo de mercado ( 20 horas)
5. Administración del riesgo de liquidez y de tasa de interés (ALM) ( 20 horas)
6. Administración del riesgo operacional ( 16 horas)
7. Basilea III ( 16 horas)
8. Simulación de riesgos y cálculo de capital ( 16 horas)
9. Seminario Intensivo de aplicación práctica  ( 8 horas)

Total horas: 140

ADMISIÓN

La selección de los candidatos se realizará mediante el análisis de antecedentes y una entrevista de admisión.

Requisitos

• Preferentemente (no excluyente) formación profesional en materias a& nes.
• Experiencia mínima de dos (2) años en materia bancaria y/o & nanciera.
• Nociones básicas de análisis estadístico, distribuciones de probabilidad; instrumentos & nancieros, mercado de bonos y tasas. Los cursos harán una breve revisión de estos conceptos y luego harán foco en la problemática de administración de riesgos.

DURACIÓN Y MODALIDAD DE CURSADA

Duración: 140 horas de clase
Modalidad de cursada: 1 vez cada tres semanas los días viernes de 14:00 a 18:00 hs y los días sábados de 08:30 a 17:30 hs.

Fecha de inicio: Viernes 14 de Junio

Expositores

Marcelo Zárate

CEO y Cofundador de ZonaBancos.com. Director de Contenidos Académicos y Cofundador de Erudias Blended Learning. Consultor de Bancos, Entidades Financieras y de Organismos de Supervisión Bancaria en materia de Administración de Riesgos, Supervisión en base a riesgos y Normativa Bancaria Nacional e Internacional. Se desempeñó durante 15 años en la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (BCRA) como Inspector General a cargo de la Supervisión del desarrollo de inspecciones a bancos para evaluar los riesgos de gestión y del negocio, fiscalizar el cumplimiento normativo y efectuar el seguimiento a distancia. Profesor de la Maestría de Finanzas y del Programa de Entrenamiento Avanzado de Administración de Riesgos y Basilea II de la Universidad de San Andrés. Expositor en distintos cursos de ADEBA. Fue instructor interno del Banco Central de la República Argentina. Ha publicado trabajos técnicos sobre Administración de Riesgos (Risk Management) y ha dictado cursos y seminarios sobre dicho tópico, tanto a nivel local como internacional.

Gabriel Basaluzzo

Director de la Maestría en Finanzas de la Universidad de San Andrés. Fue Profesor Invitado de la Universidad de Texas at Austin (USA), y Profesor Asistente / Investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es ingeniero nuclear del Instituto Balseiro, y Doctor en Economía de la Universidad de Pennsylvania. Ha recibido premios y distinciones por su destacado desempeño académico y docente. Entre otras actividades ha sido también consultor para el World Bank Group en Washington DC. Sus temas de investigación comprenden el estudio de private equity markets y de la industria de fondos de pensiones, de la discriminación de precios y la regulación de monopolios, y de métodos computacionales orientados a la resolución de problemas en Finanzas y Economía.

Alejandro Loizaga

Ha desarrollado una extensa experiencia en análisis de inversiones, gestión de portafolios y gerencia financiera en instituciones nacionales y extranjeras. Actualmente se desempeña como Gerente General de la Cámara Argentina de Fondos. A lo largo de su carrera se desempeñó como responsable del negocio de Fondos de Banco Patagonia y previamente fue gerente de portafolio en Lloyds TSB Bank Sucursal Argentina y tuvo a cargo carteras de inversión locales e internacionales en los segmentos de money market, deuda y acciones. A lo largo de su carrera en Lloyds TSB dirigió el área de research y ocupó el puesto de Economista de la institución. Con anterioridad ocupó posiciones en Banco Tornquist como analista de mercado de capitales y en Transportadora de Gas del Norte como analista financiero. Su trayectoria en docencia incluye dictado diversas materias de finanzas y gestión de riesgos en la Universidad de San Andrés tanto en Programas de Maestría en Finanzas como MBA. Es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Finanzas de UCEMA y CFA Charter Holder (CFA).

Diego J. Ávalos

Director de Riesgos de Mercado del Banco Santander Río. Es actuario de la Universidad de Buenos Aires y MBA de la Universidad de Belgrano, especializándose en Administración Estratégica de Empresas; cursó estudios de postgrado en la Universidad Argentina de la Empresa y participó del Programa Superior de Riesgos de Mercado dictado por la International Faculty of Finance en la ciudad de Madrid. Su gestión en el grupo Santander está orientada a la aprobación de modelos avanzados de Riesgo de Mercado y de Riesgo Estructural (ALM) para el cálculo del capital económico por parte del Banco de España, y en la integración del mismo en el modelo de gestión. Otros temas de su agenda abarcan la fijación de precios de transferencia de fondos, valuación de derivados, cálculo de exposiciones crediticias y control del Riesgo de Cross Border.

Darío Stefanelli

Gerente de Emisión de Normas del Banco Central de la República Argentina. Se desempeñó como Subgerente de Riesgo de Mercado y como Inspector de bancos en la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Contador Público (UNC). Master en Finanzas (UCEMA). Financial Risk Manager (Global Association of Risk Professionals). Fue profesor de grado y posgrado en temas bancarios y financieros en BCRA, UADE, UCEMA, Universidad de San Andrés y Università di Bologna.

Martín Pallares

Actuario de la Universidad de Buenos Aires, MBA de la Universidad del CEMA. Profesor en el Banco Central de la República Argentina y en la Universidad de San Andrés. Gerente de Riesgo de Banco Columbia S.A. liderando la implementación de nuevas tecnologías y metodologías para administrar y gestionar el riesgo de la entidad, a cargo de las áreas de Política Crediticia, Unidad de Prevención de Fraudes, Admisión y Mantenimiento de Crédito, Modelos de Decisión, Análisis e Investigación, Control de Riesgos y Calidad Crediticia, Riesgo Corporativo y Entidades Intermedias / mutuales. Ha presentado publicaciones universitarias de Teoría y Práctica de Estadística con aplicaciones económicas. Ha publicado trabajos técnicos sobre Administración de Riesgos y ha dictado cursos y seminarios sobre dicho tópico, tanto a nivel local como internacional.

Verónica Balzarotti

Gerente Principal de Investigaciones Económicas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y se especializa en la investigación de riesgos financieros, estabilidad financiera y regulación bancaria. Lleva adelante también la supervisión estadística de modelos de scoring y asesoramiento sobre Basilea II. Se gradúo con honores de Licenciada en Economía en la Universidad de Buenos Aires y con la distinción al mejor promedio en el Master en Economía del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA).

Cecilia Lanús Ocampo

Abogada, UBA. Master en Derecho Empresario, Universidad Austral, Master en Finanzas, Universidad del CEMA. Es candidata a Doctora en Finanzas, su campo de estudio es Riesgo Legal en Entidades Financieras. Profesora de Regulación Bancaria en la Maestría en Finanzas, UCEMA; en la Maestría en Derecho Comercial y de los Negocios, UBA, y en la Maestría en Derecho de la Empresa, UADE. Directora del Área de estudios en Derecho y Finanzas, UCEMA. Fue capacitador interno y Profesora del Programa de Alfabetización Económica y Financiera (PAEF) en el BCRA. Ha presentado trabajos en congresos y publicaciones, sus temas de investigación comprenden: corporate gobernance, riesgo legal en entidades financieras, regulación bancaria y mercado de capitales. Fundadora y co-directora del I° y II° Congreso Argentino de Mercado de Capitales: Aspectos jurídicos y Contables. Se desempeñó hasta 2010 como Abogado Jefe en la Gerencia Principal de Dictámenes de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, BCRA. Consultora en regulación de entidades financieras.

Alfredo B. Roisenzvit

Executive Director de Risk Business Latina América, una división de Risk Business International (RiskBusiness.com). Asociado y Representante para Latinoamérica del Risk Management Association (RMA.org). Consultor Asociado de Ernst&Young Argentina. Co-Fundador y CEO de Erudias Blended Learning (Erudias.com). Ex CEO de ACMEConsultora: empresa de Consultoría y Asesoría de Entidades Financieras Públicas y Privadas en materia de Basilea II y Administración de Riesgos, absorbida por RiskBusiness International. Como consultor en materia de Gestión de riesgos ha realizado y dirigido proyectos de consultoría de Gestión de Riesgos y en Riesgo Operacional, Riesgo de Crédito y Riesgo de Mercado en diferentes países. Como asociado a Ernst&Young Argentina ha dirigido y coordinado varios proyectos de Implementación de las Comunicaciones A 5203 y A 5201 en bancos Internacionales, Locales y Públicos, de diverso tamaño y complejidad. Previamente se desempeñó durante 12 años en el Banco Central de la República Argentina como Asesor de Directorio y como Gerente de Coordinación de Supervisión, a cargo de desarrollar los manuales y procedimientos de Supervisión, Presidir el Comité de Calificación CAMEL de Entidades Financieras y participar en el desarrollo de la normativa interna sobre Basilea II. Entre otras tareas, fue el Coordinador del grupo Interdisciplinario de Autoevaluación de Cumplimiento con los Core Principles de Basilea (Self Assessment), reportando directamente al Presidente del Banco Central, y Contraparte designada de la misión de FSAP del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Ha sido responsable del desarrollo, implementación y dictado del Programa de Capacitación para la Supervisión, dentro de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina. Con Erudias Blended Learning, ha desarrollado en conjunto con la Universidad de San Andrés el Programa Ejecutivo avanzado en Risk Management y Basilea II ofrecido por la Escuela de Finanzas de la Universidad de San Andrés. Participó como representante de Argentina en ASBA (Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas) y en el Comité de Capacitación, y en diversos grupos de trabajo de dicha Asociación, incluyendo los Grupos de Trabajo de redacción y discusión de la modificación de Los Principios Básicos (Core Principles) del Comité de Basilea y la normativa prudencial conocida como Basilea II. Ha publicado diversos trabajos técnicos en materia de Capacitación Financiera, Administración de Riesgos y Basilea II y ha dictado diversos cursos en la materia, a nivel local como internacional. Es profesor de las Materias de ERM / Riesgo Operacional y de Regulación y Supervisión Financiera del Master en Finanzas de la Universidad de San Andrés; de la Materia de Administración de Riesgos del Programa de Administración Bancaria de ADEBA y la Universidad Torcuato Di Tella; del módulo de Risk Management del Programa de Desarrollo Profesional de la Escuela de Negocios y de la Materia Risk Management del Posgrado para el Desarrollo Económico Sustentable de la Pontifica Universidad Católica Argentina; y Profesor invitado del Programa Negocios en Tiempos sin Precedentes, de Intercambio con la Universidad de Frankfurt, en el Modulo Risk Management; es Instructor habitual en los programas de Supervisión Bancaria del Toronto Centre, e instructor único de la Clase Magistral de Riesgo Operacional de la Conferencia Mundial de Riesgo Operacional organizada anualmente por el Risk Management Association.

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