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Programa de Entrenamiento Avanzado en Administración de Riesgos y Basilea III ( 4ta Edición)

UDESA - Club de Finanzas

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Fecha

Inicio: Viernes 16 de Marzo de 2012

Modalidad

Presencial

Lugar

25 de Mayo 586 - Microcentro - Capital Federal - Argentina

Descripción

¿A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO?

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Destinado a personas con experiencia mínima de dos (2) años en materia bancaria y/o financiera, interesados en obtener una perspectiva completa de los avances y nuevas herramientas de gestión integral de riesgos en la industria financiera y las compañías que prestan servicios complementarios.

• Directores y Gerentes de riesgo en instituciones financieras
• Directores y Gerentes de Riesgo de Crédito, de Finanzas, de Administración y de Sistemas
• Integrantes de los Comités de Riesgos
• Gerentes de Riesgo Operacional
• Gerentes de Compliance
• Tesoreros y Gerentes de administración y finanzas
• Analistas de riesgos
• Analistas financieros y de tesorería
• Analistas de calificadoras de riesgos
• Controllers
• Analistas de crédito
• Gestores de portafolios y analistas de inversiones (Hedge funds & tradicional PM)
• Consultores
• Desarrolladores de software para control de riesgos financieros y administración de inversiones
• Agentes de Bolsa
• Traders (especialmente de instrumentos de deuda)
• Ejecutivos de operaciones (Back-Office)
• Reguladores y supervisores del mercado de capitales y mercado financiero

OBJETIVO GENERAL

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Formar profesionales especializados en la gestión integral de riesgos con el adecuado herramental analítico, manteniendo el correcto equilibrio entre la teoría y la práctica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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1. Dotar a los participantes del herramental técnico que les permita desarrollar habilidades de identificación y evaluación de riesgos, a los efectos de poder implementar procesos de administración de riesgos (IMMM) o mejorar la eficiencia de los ya existentes, a través de una adecuada comprensión de las mejores prácticas de gestión que existen en el mercado para cada uno de los riesgos. El contenido estará enfocado a la aplicación de procesos de Risk Management (Administración de Riesgos) como herramienta para mejorar la gestión en las Entidades Financieras y compañías que prestan servicios complementarios a ellas.

2. Abordar los modelos más avanzados de administración de riesgos: identificación, clasificación, medición y monitoreo de riesgos, utilizados a nivel corporativo en las instituciones financieras más avanzadas en el mundo. Los participantes se centrarán en los siguientes objetivos:

a. Comprender la importancia de la administración adecuada de los riesgos financieros y no financieros en las organizaciones y las mejores prácticas en la gestión.
b. Identificar el nuevo paradigma en la administración de riesgos y entender la evolución del enfoque tradicional de gestión de cada riesgo por separado y con énfasis en el cumplimiento normativo hacia uno integral y más eficiente, orientado a riesgos.
c. Comprender e incorporar los principales modelos de medición y monitoreo de riesgos y su aplicación en modelos computacionales. Para ello será necesario el entendimiento del funcionamiento de mercados financieros y las características de los instrumentos operados.

3. Familiarizar a los asistentes con las principales estrategias utilizadas por la dirección/gerencia de los bancos más avanzados del mundo para la mitigación/ control de los riesgos: su explotación, transferencia, eliminación o cobertura.

4. Desarrollar el enfoque de Enterprise Risk Management (ERM) y otros modelos de gestión de riesgos para instituciones financieras y compañías relacionadas.

5. Lograr que los participantes identifiquen los pilares del Nuevo Acuerdo de Capitales denominado Basilea II y III así como su aplicación al sistema financiero, con sus ventajas y limitaciones.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

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Los contenidos del programa desarrollarán los conocimientos y habilidades sobre cada riesgo bancario desde una perspectiva de procesos de Risk Management, haciendo énfasis en las políticas, procedimientos, estructura organizativa y sistemas de información necesarios para llevar a cabo las distintas fases del proceso (IMMM):

• Identificación
• Medición
• Mitigación/ Control
• Monitoreo

Cada materia incluirá la utilización práctica del herramental teórico presentado durante su desarrollo.

Las materias serán las siguientes:

METODOLOGIA

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Iniciando a principios del mes de agosto y finalizando en el mes de diciembre, se dictarán clases presenciales cada dos semanas, los días viernes de 13:00 a 21:00 hs y sábados de 8:00 a 16:00 hs.

Esta modalidad tiene como objetivo primordial facilitar la asistencia de alumnos provenientes del interior de nuestro país o con dificultades horarias.

EVALUACIÓN

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Evaluación por materia. Al final de cada materia los participantes realizarán una evaluación consistente en: test multiple choice, evaluación con preguntas a desarrollar o trabajo práctico, según la materia de que se trate.

Evaluación final. Al finalizar el programa se realizará un seminario interactivo, en donde los participantes deberán exponer por grupos un caso de aplicación concreta de alguno de los elementos provistos en el dictado del programa. Para cursar dicho seminario es necesario aprobar los test de todas las materias.

DIPLOMADO

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Los participantes que hayan cursado y aprobado el programa recibirán un certificado de “Diplomado en administración de riesgos y Basilea III” otorgado por la Universidad de San Andrés.

ADMISIÓN

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La selección de los candidatos se realizará mediante el análisis de antecedentes y una entrevista de admisión.

Requisitos

• Preferentemente (no excluyente) formación profesional en materias afines.
• Experiencia mínima de dos (2) años en materia bancaria y/o financiera.
• Nociones básicas de análisis estadístico, distribuciones de probabilidad; instrumentos financieros, mercado de bonos y tasas. Los cursos harán una breve revisión de estos conceptos y luego harán foco en la problemática de administración de riesgos.

Antecedentes

• Solicitud de admisión completa (en caso de no estar registrado puede hacerlo desde este mismo link solo agregando su DNI y una clave), luego debe elegir la opción “Finanzas – Cursos y seminarios”.
• Currículum Vitae actualizado

Los postulantes serán convocados por el Comité de Admisión para una entrevista personal de aproximadamente media hora. La misma tiene como objetivo complementar la información sobre el perfil del candidato.

Expositores

Marcelo Zárate

CEO y Cofundador de ZonaBancos.com. Director de Contenidos Académicos y Cofundador de Erudias Blended Learning. Consultor de Bancos, Entidades Financieras y de Organismos de Supervisión Bancaria en materia de Administración de Riesgos, Supervisión en base a riesgos y Normativa Bancaria Nacional e Internacional. Se desempeñó durante 15 años en la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (BCRA) como Inspector General a cargo de la Supervisión del desarrollo de inspecciones a bancos para evaluar los riesgos de gestión y del negocio, fiscalizar el cumplimiento normativo y efectuar el seguimiento a distancia. Profesor de la Maestría de Finanzas y del Programa de Entrenamiento Avanzado de Administración de Riesgos y Basilea II de la Universidad de San Andrés. Expositor en distintos cursos de ADEBA. Fue instructor interno del Banco Central de la República Argentina. Ha publicado trabajos técnicos sobre Administración de Riesgos (Risk Management) y ha dictado cursos y seminarios sobre dicho tópico, tanto a nivel local como internacional.

Gabriel Basaluzzo

Director de la Maestría en Finanzas de la Universidad de San Andrés. Fue Profesor Invitado de la Universidad de Texas at Austin (USA), y Profesor Asistente / Investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es ingeniero nuclear del Instituto Balseiro, y Doctor en Economía de la Universidad de Pennsylvania. Ha recibido premios y distinciones por su destacado desempeño académico y docente. Entre otras actividades ha sido también consultor para el World Bank Group en Washington DC. Sus temas de investigación comprenden el estudio de private equity markets y de la industria de fondos de pensiones, de la discriminación de precios y la regulación de monopolios, y de métodos computacionales orientados a la resolución de problemas en Finanzas y Economía.

Alejandro Loizaga

Ha desarrollado una extensa experiencia en análisis de inversiones y gestión de portafolios en instituciones nacionales y extranjeras. Actualmente se desempeña en Banco Patagonia como responsable de los fondos de inversión. Previamente fue gerente de portafolio en Lloyds TSB Bank Sucursal Argentina y tuvo a cargo carteras de inversión locales e internacionales en los segmentos de money market, deuda y acciones. A lo largo de su carrera en Lloyds TSB dirigió el área de research y ocupó el puesto de Economista de la institución. Con anterioridad ocupó posiciones en Banco Tornquist como analista de mercado de capitales y en Transportadora de Gas del Norte como analista financiero. Es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Finanzas de UCEMA y es CFA Charter Holder (CFA).

Diego J. Ávalos

Director de Riesgos de Mercado del Banco Santander Río. Es actuario de la Universidad de Buenos Aires y MBA de la Universidad de Belgrano, especializándose en Administración Estratégica de Empresas; cursó estudios de postgrado en la Universidad Argentina de la Empresa y participó del Programa Superior de Riesgos de Mercado dictado por la International Faculty of Finance en la ciudad de Madrid. Su gestión en el grupo Santander está orientada a la aprobación de modelos avanzados de Riesgo de Mercado y de Riesgo Estructural (ALM) para el cálculo del capital económico por parte del Banco de España, y en la integración del mismo en el modelo de gestión. Otros temas de su agenda abarcan la fijación de precios de transferencia de fondos, valuación de derivados, cálculo de exposiciones crediticias y control del Riesgo de Cross Border.

Darío Stefanelli

Gerente de Emisión de Normas del Banco Central de la República Argentina. Se desempeñó como Subgerente de Riesgo de Mercado y como Inspector de bancos en la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. Contador Público (UNC). Master en Finanzas (UCEMA). Financial Risk Manager (Global Association of Risk Professionals). Fue profesor de grado y posgrado en temas bancarios y financieros en BCRA, UADE, UCEMA, Universidad de San Andrés y Università di Bologna.

Martín Pallares

Actuario de la Universidad de Buenos Aires, MBA de la Universidad del CEMA. Profesor en el Banco Central de la República Argentina y en la Universidad de San Andrés. Gerente de Riesgo de Banco Columbia S.A. liderando la implementación de nuevas tecnologías y metodologías para administrar y gestionar el riesgo de la entidad, a cargo de las áreas de Política Crediticia, Unidad de Prevención de Fraudes, Admisión y Mantenimiento de Crédito, Modelos de Decisión, Análisis e Investigación, Control de Riesgos y Calidad Crediticia, Riesgo Corporativo y Entidades Intermedias / mutuales. Ha presentado publicaciones universitarias de Teoría y Práctica de Estadística con aplicaciones económicas. Ha publicado trabajos técnicos sobre Administración de Riesgos y ha dictado cursos y seminarios sobre dicho tópico, tanto a nivel local como internacional.

Verónica Balzarotti

Gerente Principal de Investigaciones Económicas en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y se especializa en la investigación de riesgos financieros, estabilidad financiera y regulación bancaria. Lleva adelante también la supervisión estadística de modelos de scoring y asesoramiento sobre Basilea II. Se gradúo con honores de Licenciada en Economía en la Universidad de Buenos Aires y con la distinción al mejor promedio en el Master en Economía del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA).

Alfredo Roisenzvit

Asesor de EF en materia de Basilea II y Administración de Riesgos, Consultor asociado de Ernst&Young en materia de Risk Management, Representante Asociado para Latinoamérica del Risk Management Association y RiskBusiness International, CO-Fundador de Erudias Blended Learning. Previamente se desempeñó durante 12 años en el BCRA como Asesor de Directorio y como Gerente de Coordinación de Supervisión, a cargo de desarrollar los manuales y procedimientos de Supervisión, y participar en el desarrollo de la normativa sobre Basilea II desde la Supervisión. Es Profesor en la Maestría en Finanzas de la Universidad de San Andrés, El PDP de la UCA, El programa de Administración Bancaria de la Universidad Di Tella, la Clase Magistral de Riesgo Operacional del Risk Management Association, entre otros. Participó como representante de Argentina en ASBA (Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas) como Presidente del Comité de Capacitación, y especialmente en los grupos de trabajo de dicha Asociación con el Comité de Basilea para discusión y comentarios sobre las propuestas de Basilea II desde su primera propuesta en 1999. Ha publicado diversos trabajos técnicos en materia de Administración de Riesgos y Basilea II y ha dictado diversos cursos en la materia, a nivel local e internacional.

Cecilia Lanús Ocampo

Abogada, UBA. Master en Derecho Empresario, Universidad Austral, Master en Finanzas, Universidad del CEMA. Es candidata a Doctora en Finanzas, su campo de estudio es Riesgo Legal en Entidades Financieras. Profesora de Regulación Bancaria en la Maestría en Finanzas, UCEMA; en la Maestría en Derecho Comercial y de los Negocios, UBA, y en la Maestría en Derecho de la Empresa, UADE. Directora del Área de estudios en Derecho y Finanzas, UCEMA. Fue capacitador interno y Profesora del Programa de Alfabetización Económica y Financiera (PAEF) en el BCRA. Ha presentado trabajos en congresos y publicaciones, sus temas de investigación comprenden: corporate gobernance, riesgo legal en entidades financieras, regulación bancaria y mercado de capitales. Fundadora y co-directora del I° y II° Congreso Argentino de Mercado de Capitales: Aspectos jurídicos y Contables. Se desempeñó hasta 2010 como Abogado Jefe en la Gerencia Principal de Dictámenes de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, BCRA. Consultora en regulación de entidades financieras.

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