Análisis de Escenarios y Stress Test
Erudias Blended Learning
 Compartir - Imprimir
Este evento ya ha finalizado
Fecha
Lunes 7, Martes 8 y Jueves 10 de Noviembre de 18 a 21 hs.
Modalidad
Presencial
Lugar
Viamonte 773 (4°B) - Microcentro - Capital Federal - Argentina
Descripción
Esta actividad forma parte del Eje Temático "Administración de Riesgos" del "Programa de Formación Integral" diseñado por Erudias Blended Learning.
Se emitirá certificado de Aprobación de la actividad y se asignarán la cantidad de 7 créditos académicos.
Objeto Formativo
Compartir modernas técnicas para la confección de escenarios ad-hoc y de stress.
Destinatarios
- Profesionales de Finanzas, Inversiones y Control de Riesgos de las industrias financiera y aseguradora.
- Estudiantes y Académicos
Temario
- Stress Testing: Crítica al enfoque frecuentista. Los límites del análisis cuantitativo. Riesgo e incertidumbre. Escenarios Top-Down y Bottom-Up. Aspectos institucionales. Críticas a las pruebas de tensión.
- Aspectos Regulatorios: Comunicación A5203 del Banco Central de la República Argentina. Recomendaciones del Comité de Basilea en cuanto a la aplicación de los escenarios de stress a la gestión de riesgos (liquidez, crédito, mercado, tipos de interés, operativo), y las interconexiones entre todos ellos. Plan de Contingencia de Liquidez. Indicadores de liquidez (Basilea III). El LCR como subproducto de un escenario de stress.
- Aspectos institucionales: Governance. Recomendaciones del Comité de Basilea.
- Enfoque Bayesiano aplicado a las pruebas de stress: Asociación versus Causalidad. Probabilidades marginales y condicionales. Redes Bayesianas. Consistencia. Utilización de los resultados. Caso práctico.
Evaluación
Al finalizar el dictado de la actividad, se administrará una Evaluación Multiple Choice.
Expositores
Diego J. Ávalos
Director de Riesgos de Mercado del Banco Santander Río. Es actuario de la Universidad de Buenos Aires y MBA de la Universidad de Belgrano, especializándose en Administración Estratégica de Empresas; cursó estudios de postgrado en la Universidad Argentina de la Empresa y participó del Programa Superior de Riesgos de Mercado dictado por la International Faculty of Finance en la ciudad de Madrid.
Su gestión en el grupo Santander está orientada a la aprobación de modelos avanzados de Riesgo de Mercado y de Riesgo Estructural (ALM) para el cálculo del capital económico por parte del Banco de España, y en la integración del mismo en el modelo de gestión. Otros temas de su agenda abarcan la fijación de precios de transferencia de fondos, valuación de derivados, cálculo de exposiciones crediticias y control del Riesgo de Cross Border.
Precio$ 1.452,00 (Pesos)
DescuentoA los empleados de empresas se los bonificará de acuerdo a la cantidad de asistentes: 3 empleados 20%, 4 empleados 25% sobre el total del importe.
Compartir - Imprimir
|